除了藥物治療，心理治療是憂鬱症治療的另一個核心。

心理治療是最常見的治療模式。心理治療包括兩個主要特徵：對話和合作。有幾種不同類型的經過驗證的心理治療，包括認知行為治療、心理動力治療、支持性心理諮商和正念療法。

認知行為治療

認知行為治療（CBT）是一種行為療法，已被證明可有效治療憂鬱症。它基於負向情緒源於無益思慮、及可能導致「螺旋式下降」的這樣一種觀點。認知行為療法（CBT）可以從練習開始，以培養如何組織您的生活和增加日常活動。認知行為療法（CBT）訓練如何識別、挑戰無益的想法，並用更有幫助的想法替換它們。治療的另一個重要部分是更多地了解這種疾病（心理教育）。這種變化對情緒產生連鎖的正向影響，並使外部生活事件更容易管理。在認知行為療法（CBT）中，個案和治療師積極合作並互相學習。正常情況下，每週約有一到兩次療程。總之，治療需要大約25到最多80個療程（大約 3個月到一年）。

心理動力治療

心理動力治療基於精神分析的知識，對精神疾病的原因做出了類似的假設：精神疾病是潛意識中情緒問題的結果。心理動力治療與精神分析學相反，這種類型的心理治療更適合處理當前的內部衝突，以及個案與他人的關係。治療以坐姿進行，治療師和個案進行眼神接觸。治療師會讓個案從被動參與到主動提供構思。通常每週有1至2個療程。總體而言，治療可以是短暫的16-24次或更長時間，長達50-100次或更長時間。

支持性心理諮商

一些心理治療師可能會單獨或與其他治療方法（支持性的、非指導性）合併使用的諮詢，其他健康照護專業人員和志工也經常使用支持性心理諮商。這種類型的諮商旨在為個案提供一個支持性的氛圍來解決他們的問題。這是通過治療師專心傾聽並鼓勵患者談論他們的情況並以關懷和尊重的方式探索可能的解決方案。這種類型的諮商可以幫助個案放心並賦予他們權力，但其在治療憂鬱症方面的長期有效性尚未得到證實。

正念療法

雖然認知行為治療（CBT）和精神動力取向心理治療方法注重於改變與憂鬱症相關的模式，但正念療法可以幫助一個人對他們的想法和感受發展出一種更加敏銳且不予特別回應的方法。此類方法例如包括正念認知治療（MBCT）和正念減壓（MBSR）。像認知行為治療（CBT）一樣，正念療法教導憂鬱症中負面想法和感受是自然的，並試圖打斷。與認知行為治療（CBT）不同的是，正念療法重點在於培養技能，讓痛苦的想法和感覺來來去去，而不必對它們做出回應。正念認知治療（MBCT）已被證明對患有復發性憂鬱症的人特別有效。