Como la medicación, los tratamientos psicológicos son también muy importantes en el tratamiento de la depresión. 

Para que la psicoterapia tenga éxito es fundamental la cooperación y el involucramiento del paciente. Existen varios tipos de psicoterapia: la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, asesoramiento terapéutico (counselling) y las terapias basadas en mindfulness, entre otros.

Terapia Cognitivo-Conductual

La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es un tipo de terapia eficaz para el tratamiento de la depresión. Se basa en la idea de que las emociones negativas son producto de los pensamientos que tiene la persona acerca de una situación desencadenante (más que la situación en sí misma). El tratamiento de la TCC suele comenzar por una parte más conductual, ayudándote a tener una rutina más estructurada y a incrementar tu nivel de actividad. Luego, la TCC se enfoca en trabajar con los pensamientos negativos, enseñándote a detectarlos y cambiarlos por otros más útiles. Una parte importante de  la psicoterapia se destina a explicar al paciente qué es la depresión (psicoeducación). En la TCC paciente y terapeuta trabajan juntos para mejorar el estado de ánimo del paciente. Normalmente se trabaja en sesiones de frecuencia semanal, y la duración puede ir desde los 3 meses, hasta un año (aproximadamente).

Psicoterapia Psicodinámica

La psicoterapia psicodinámica se basa en el psicoanálisis. Desde esta perspectiva, la mayoría de los trastornos mentales son consecuencia de conflictos inconscientes. A diferencia del psicoanálisis clásico, este tipo de psicoterapia hace más énfasis en la problemática actual del paciente y sus relaciones interpersonales. Suele haber una frecuencia de 1 o 2 visitas semanales, y el tratamiento puede ser breve (entre 16 y 24 visitas) o más extenso (entre 50 y 100 visitas o incluso más).  

Asesoramiento Terapéutico (counselling)

Algunos profesionales utilizan un enfoque de soporte, ya sea como único tratamiento o en combinación con otro tipo de terapia. No solo los psicólogos realizan Asesoramiento Terapéutico, sino que es un enfoque también utilizado por otros profesionales de la salud, siendo el objetivo principal proporcionar al paciente un ambiente de apoyo y seguridad para resolver sus problemas. El terapeuta escucha activamente y anima al paciente a explorar distintas soluciones para sus problemas. La eficacia de este enfoque para el tratamiento de la depresión no ha sido demostrada.

Terapias Basadas en Mindfulness

Mientras que la TCC y los enfoques psicodinámicos intentan promover un cambio a nivel de los patrones asociados a la depresión, las terapias basadas en Mindfulness buscan desarrollar una postura de observación, menos reactiva a los pensamientos y a las emociones. Estas terapias incluyen la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT) y el Programa de Reducción del Estrés Basado en Mindfulness (MBSR). Como en la TCC, estas terapias se enfocan en que el paciente reconozca la naturaleza automática de sus pensamientos y emociones negativas. A diferencia de la TCC, el foco está en lograr las habilidades necesarias para que los pensamientos negativos aparezcan y desaparezcan, en lugar de reaccionar a ellos. El programa de MBCT, ha demostrado ser particularmente efectivo para aquellas personas que padecen depresión recurrente.